Options-Cockpit

Prämie, Risiko und 1.000 mögliche Verläufe — in einem Blick.

Trage deine Position ein und sieh sofort Break-Even, maximalen Gewinn und Verlust sowie das P&L-Szenario. Die Monte-Carlo-Simulation rechnet 1.000 mögliche Trading-Verläufe auf Basis deiner Trefferquote, Gewinne, Verluste und Positionsgröße.

↓ Schnellrechner: erwartete Kursspanne (Expected Move) & annualisierte Prämienrendite

1 · Deine Position

Nur beim Credit Spread relevant.
0,22 ≈ rund 78 % Chance auf wertlosen Verfall.

2 · Kennzahlen der Position

3 · P&L bei Verfall

Kurs bei VerfallVeränderungErgebnisRendite auf Kapitalbindung

4 · Monte-Carlo Simulation

Vorbelegt aus dem Delta deiner Position.
Ein Pfad gilt als ruiniert, wenn er darunter fällt.

7 · Erwartete Kursspanne aus impliziter Volatilität

Berechne, welche Kursspanne der Optionsmarkt anhand der impliziten Volatilität für einen bestimmten Zeitraum ungefähr einpreist.

Beispiel: 720,50
Bei Interactive Brokers z. B. als „30-Day Option Implied Volatility“ ablesbar. IV ist die vom Optionsmarkt eingepreiste erwartete Schwankung.
Für die Abstandsanzeige eines geplanten Short Strikes.

8 · Prämienrendite annualisiert

Gib die erhaltene Optionsprämie, den zugrunde gelegten Kapitaleinsatz und die Laufzeit ein. Der Rechner zeigt die Rendite für den Trade und eine annualisierte Vergleichsrendite.

Bewertungsschwellen anpassen
Richtwerte, keine allgemeingültige Wahrheit. Realistische Jahresrenditen bei Stillhalter-Strategien liegen erfahrungsgemäß etwa im Bereich 8–35 %.

Alle Werte sind Modellrechnungen auf Basis deiner Eingaben, keine Prognose. Die Einordnung ist eine persönliche, erfahrungsbasierte Einschätzung und ausdrücklich keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Optionsgeschäfte können zum Totalverlust und beim Stillhalten zu Verlusten über den Kapitaleinsatz hinaus führen. Entscheidungen triffst du eigenverantwortlich.